PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с UB06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с UB06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UB06.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 10.71%/yr for UB06.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for UB06.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и UB06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у UB06.L с доходностью 7.99%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
4.96%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.21%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и UB06.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%12.31%

Correlation

The correlation between PRIE.L and UB06.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between PRIE.L and UB06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и UB06.L

Секторы
PRIE.L
UB06.L

Финансовые услуги

24.2%
24.0%

Промышленность

19.2%
20.7%

Здравоохранение

13.4%
5.8%

Технологии

9.4%
15.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.3%

Энергетика

5.2%
4.2%

Сырьевые материалы

5.2%
4.0%

Коммунальные услуги

4.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
UB06.L
24.0%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
UB06.L
20.7%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
UB06.L
5.8%

Технологии

PRIE.L
9.4%
UB06.L
15.7%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
UB06.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
UB06.L
8.3%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
UB06.L
4.2%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
UB06.L
4.0%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
UB06.L
6.6%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
UB06.L
4.4%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
UB06.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L

Доходность на риск

PRIE.L vs. UB06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c UB06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LUB06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.50

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.17

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.94

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.82

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. UB06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB06.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и UB06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LUB06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и UB06.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки UB06.L в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и UB06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LUB06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-31.36%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.91%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.04%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-21.60%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.11%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.01%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и UB06.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 4.12%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LUB06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.63%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.08%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.14%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.82%

-0.83%

Сравнение комиссий PRIE.L и UB06.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UB06.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и UB06.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UB06.L в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRIE.L and UB06.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for UB06.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UB06.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.17% for UB06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и UB06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор