PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%12.22%

Correlation

The correlation between PRIE.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between PRIE.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и CMU.L

Секторы
PRIE.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.2%
21.8%

Промышленность

19.2%
15.7%

Здравоохранение

13.4%
4.2%

Технологии

9.4%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Энергетика

5.2%
0.0%

Сырьевые материалы

5.2%
2.8%

Коммунальные услуги

4.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
CMU.L
21.8%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
CMU.L
4.2%

Технологии

PRIE.L
9.4%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
CMU.L
10.1%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
CMU.L
2.8%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

PRIE.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.98

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.79

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.58

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

9.67

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и CMU.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-32.53%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-11.43%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-11.95%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-21.11%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.18%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.80%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и CMU.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 4.12%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.34%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.44%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.86%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.00%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.78%

-0.79%

Сравнение комиссий PRIE.L и CMU.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и CMU.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PRIE.L and CMU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор