PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGTX с PCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и PCT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
PCT.L
Polar Capital Technology Trust
7.83%43.19%32.06%58.46%-43.56%17.28%49.79%49.42%-8.40%47.10%
Разные валюты инструментов

PRGTX торгуется в USD, в то время как PCT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PCT.L с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PCT.L по среднегодовой доходности: 15.61% против 23.32% соответственно.


PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

PCT.L

1 день
6.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.54%
1 год
78.41%
3 года*
39.76%
5 лет*
16.90%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Technology Fund

Polar Capital Technology Trust

Доходность на риск

PRGTX vs. PCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PCT.L
Ранг доходности на риск PCT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c PCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTXPCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.88

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.57

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

6.55

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

22.08

-13.59

PRGTX vs. PCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PCT.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGTXPCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.88

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между PRGTX и PCT.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PCT.L

Ни PRGTX, ни PCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
PCT.L
Polar Capital Technology Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PCT.L

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки PCT.L в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PCT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGTXPCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-84.10%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.80%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-37.89%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-37.89%

-27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-3.62%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-30.34%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.11%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PCT.L

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Polar Capital Technology Trust (PCT.L) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGTXPCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

9.49%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

18.88%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

27.11%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

26.82%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

26.04%

+2.16%