PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с PRCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.99%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-3.61%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции PRGMX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 1.42% против 14.73% соответственно.

PRGMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.23%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.42%

PRCOX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
17.18%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с RFBAXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PRGMX и PRCOX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.99

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.52

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.57

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.31

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.99

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.55

+0.39

Корреляция

Корреляция между PRGMX и PRCOX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и PRCOX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PRCOX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.89%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.78%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и PRCOX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-53.96%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-9.32%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-24.94%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-34.42%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.80%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.22%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.62%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.75%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.66%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

9.39%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

18.36%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

17.32%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

18.33%

-13.60%