PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с HLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и HLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции HLGAX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.20% соответственно.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBX

Сравнение комиссий PRGMX и HLGAX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HLGAX в 0.47%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.90

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.32

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.43

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

4.22

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа HLGAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.90

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.87

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRGMX и HLGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и HLGAX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности HLGAX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и HLGAX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, примерно равная максимальной просадке HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-17.41%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.73%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-16.46%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-17.41%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.65%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.53%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и HLGAX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.60%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.15%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.54%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.56%

+0.17%