PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с RFBAXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с OGVCX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий PRGMX и FUTBX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.71

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.03

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.48

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

3.72

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.71

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.25

+0.69

Корреляция

Корреляция между PRGMX и FUTBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и FUTBX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и FUTBX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-19.69%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.71%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-17.03%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-7.79%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-6.94%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и FUTBX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.43%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.54%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.24%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.79%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

5.17%

-0.44%