Сравнение PRGMX с FIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX).
PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и FIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGMX и FIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | -0.47% | 6.15% | 1.72% | 3.93% | -9.25% | -2.58% | 5.77% | 4.57% | 0.94% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FIGTX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции FIGTX по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.90% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
FIGTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGMX и FIGTX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FIGTX в 0.59%.
Доходность на риск
PRGMX vs. FIGTX — Ранг доходности на риск
PRGMX
FIGTX
Сравнение PRGMX c FIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | FIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.00 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.59 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.62 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 4.82 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | FIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.00 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRGMX и FIGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и FIGTX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FIGTX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | 3.39% | 3.78% | 4.00% | 3.61% | 1.51% | 0.89% | 1.37% | 2.23% | 1.95% | 1.31% | 1.28% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и FIGTX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки FIGTX в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGMX | FIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -14.00% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.93% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -13.04% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -14.00% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.52% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.74% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.65% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и FIGTX
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGMX | FIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.90% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.89% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.21% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 4.24% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.41% | +1.32% |