PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PRGMX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.88% соответственно.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий PRGMX и FEUGX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.06

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

7.86

-5.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.73

-1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

9.44

-6.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

32.30

-23.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.06

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.68

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.51

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.97

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRGMX и FEUGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и FEUGX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и FEUGX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, примерно равная максимальной просадке FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-18.32%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.53%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-3.05%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-3.17%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.32%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.15%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.16%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и FEUGX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.23%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

0.96%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

1.56%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

1.48%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

1.25%

+3.48%