PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с FCAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGMX с FCAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) and FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - PRGMX is a Government Bonds fund managed by T. Rowe Price, while FCAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRGMX returned 1.32%/yr vs 15.21%/yr for FCAGX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PRGMX charges 0.58%/yr vs 1.29%/yr for FCAGX.

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и FCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FCAGX с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции PRGMX уступали акциям FCAGX по среднегодовой доходности: 1.32% против 15.21% соответственно.

PRGMX

1 день
0.49%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.81%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.32%

FCAGX

1 день
0.33%
1 месяц
3.98%
С начала года
23.49%
6 месяцев
19.55%
1 год
41.64%
3 года*
21.98%
5 лет*
7.74%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGMX и FCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		1.18%8.72%1.86%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		23.49%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%

Correlation

The correlation between PRGMX and FCAGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

-0.05

The correlation between PRGMX and FCAGX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с PEDIXPRGMX с OGVCXPRGMX с RFBAXPRGMX с VSBSXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с FCDAXFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с FCVAX

Доходность на риск

PRGMX vs. FCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGMXFCAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.82

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.47

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.07

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

12.22

-5.05

PRGMX vs. FCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAGX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и FCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и FCAGX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки FCAGX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FCAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGMXFCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-61.19%

+42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-13.19%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-28.76%

+21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-39.13%

+21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-39.13%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-11.46%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.31%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и FCAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGMXFCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

8.06%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

17.34%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

22.30%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

23.68%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

22.92%

-18.14%

Сравнение комиссий PRGMX и FCAGX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FCAGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и FCAGX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности FCAGX в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		5.62%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		4.98%4.96%4.47%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Часто задаваемые вопросы

PRGMX and FCAGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCAGX has higher volatility (8.06%) compared to PRGMX (1.43%). In terms of maximum drawdown, PRGMX dropped -18.22% vs FCAGX's -61.19%.

FCAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGMX и FCAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор