PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFSX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFSX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
0.17%5.77%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%1.74%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRFSX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PRFSX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 1.98% против 18.39% соответственно.


PRFSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.28%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.98%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий PRFSX и PRSCX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

PRFSX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFSXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.18

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.73

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.24

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.53

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

5.13

+3.32

PRFSX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFSX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFSX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFSXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.18

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.32

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.48

+1.05

Корреляция

Корреляция между PRFSX и PRSCX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и PRSCX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
3.47%4.12%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и PRSCX

Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFSXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-85.26%

+78.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-17.99%

+15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-46.19%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-46.19%

+39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-17.99%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-30.02%

+29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

5.37%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) составляет 0.61%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFSXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

8.82%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

17.49%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

27.29%

-24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

27.36%

-25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

24.50%

-22.33%