PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFSX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFSX с FGNSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFSX (T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PRFSX returned 2.30%/yr vs 2.07%/yr for FGNSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PRFSX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью 0.67%.

PRFSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.43%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.01%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.94%
1 год
2.58%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFSX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		0.87%5.53%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%0.11%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.67%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Correlation

The correlation between PRFSX and FGNSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PRFSX and FGNSX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с PRFSX:
PRFSX с VWITXPRFSX с PRMDXPRFSX с PRSMXPRFSX с VSDMPRFSX с MINTPRFSX с FSTFXPRFSX с PEXMX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX

Доходность на риск

PRFSX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSXFGNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.00

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
7.47

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

2.83

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.18

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

27.73

-17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFSX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFSX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFSX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и FGNSX

Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и FGNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFSXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-2.35%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.50%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.18%

-2.35%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-2.35%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.25%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и FGNSX

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFSXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.40%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

0.69%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

1.02%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.06%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

1.65%

+0.53%

Сравнение комиссий PRFSX и FGNSX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и FGNSX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FGNSX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.35%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		3.24%3.89%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PRFSX and FGNSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFSX has higher volatility (0.60%) compared to FGNSX (0.40%). In terms of maximum drawdown, PRFSX dropped -6.97% vs FGNSX's -2.35%.

FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFSX и FGNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор