Сравнение PRFP.L с SPXS.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs -54.73%/yr for SPXS.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFP.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 10.36%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.36%
- 5 лет*
- -54.73%
- 10 лет*
- -27.50%
Сравнение доходности по годам PRFP.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -26.72% | 0.07% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.36% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 7.37% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and SPXS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
SPXS.L
Сравнение PRFP.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.52 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -1.00 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.23 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и SPXS.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -99.07% | +65.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -99.07% | +94.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -99.07% | +85.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -99.07% | +79.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -98.92% | +79.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -7.34% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 80.59% | -77.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и SPXS.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.95% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 9.26% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 99.46% | -91.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 46.96% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 35.32% | -20.30% |
Сравнение комиссий PRFP.L и SPXS.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и SPXS.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and SPXS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPXS.L is S&P 500. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор