Сравнение PRFP.L с EQQQ.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 15.18%/yr for EQQQ.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 12.60%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам PRFP.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -26.72% | 0.07% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.60% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 4.64% | 8.45% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and EQQQ.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
EQQQ.L
Сравнение PRFP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.17 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 6.04 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и EQQQ.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -65.36% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -10.97% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -24.09% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -27.76% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -7.46% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -12.46% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.94% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.16% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 12.54% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 16.46% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 19.42% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 19.39% | -4.37% |
Сравнение комиссий PRFP.L и EQQQ.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности EQQQ.L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and EQQQ.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EQQQ.L is Nasdaq-100. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор