Сравнение PRFP.L с EQGB.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 13.92%/yr for EQGB.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 14.46%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 14.46%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFP.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -26.72% | 0.34% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 14.46% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 41.84% | -2.42% | 5.20% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and EQGB.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
EQGB.L
Сравнение PRFP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.42 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 8.08 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и EQGB.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -36.77% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -11.33% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -22.76% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -36.77% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -4.48% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -7.40% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.40% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.90% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 13.74% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 17.33% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.20% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.26% | -6.24% |
Сравнение комиссий PRFP.L и EQGB.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и EQGB.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 0.00% | 0.00% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and EQGB.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор