Сравнение PRFP.L с FTWG.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRFP.L returned 2.70%/yr vs 17.85%/yr for FTWG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.61%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFP.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 6.58% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.61% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and FTWG.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
FTWG.L
Сравнение PRFP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.29 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 12.78 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и FTWG.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -22.14% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -7.11% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -17.78% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -2.16% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -6.52% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.83% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.19% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 8.38% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 10.88% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 16.62% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 16.62% | -1.60% |
Сравнение комиссий PRFP.L и FTWG.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и FTWG.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FTWG.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and FTWG.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FTWG.L is Global Equities. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор