Сравнение PRFP.L с SMH.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 35.78%/yr for SMH.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFP.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 73.55%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- 52.58%
- С начала года
- 73.55%
- 1 год
- 126.55%
- 3 года*
- 52.31%
- 5 лет*
- 35.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFP.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | -1.04% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 73.55% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and SMH.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
SMH.L
Сравнение PRFP.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 8.53 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 28.89 | -28.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и SMH.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -36.36% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -14.74% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -36.36% | +22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -36.36% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -14.74% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -9.75% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.36% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 16.29% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 29.91% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 36.43% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 32.35% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 31.75% | -16.73% |
Сравнение комиссий PRFP.L и SMH.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и SMH.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and SMH.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SMH.L is Semiconductors. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор