Сравнение PRFP.L с LGUS.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 13.32%/yr for LGUS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFP.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 10.41%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFP.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -1.48% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.41% | 9.57% | 27.28% | 22.23% | -11.00% | 29.12% | 17.60% | 25.93% | -7.71% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and LGUS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
LGUS.L
Сравнение PRFP.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.84 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 8.91 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и LGUS.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -26.39% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -7.68% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -21.47% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -21.47% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -0.77% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -3.79% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.45% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и LGUS.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.15% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 9.52% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 12.82% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 16.02% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.60% | -2.58% |
Сравнение комиссий PRFP.L и LGUS.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и LGUS.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and LGUS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор