Сравнение PRFP.L с G500.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 12.17%/yr for G500.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 10.00%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFP.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | -1.63% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and G500.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
G500.L
Сравнение PRFP.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.66 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 10.74 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и G500.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -25.20% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -8.21% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -18.22% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -25.20% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -0.57% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -5.31% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.04% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и G500.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.79% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 9.28% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 12.06% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 15.99% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.87% | -0.85% |
Сравнение комиссий PRFP.L и G500.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и G500.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and G500.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while G500.L is US Equities. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор