Сравнение PRFD с IBTS.L
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. PRFD is actively managed, while IBTS.L is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs 4.21%/yr for IBTS.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.28%.
PRFD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам PRFD и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.40% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.28% | 5.49% | 4.03% | 2.98% |
Correlation
The correlation between PRFD and IBTS.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
PRFD
IBTS.L
Сравнение PRFD c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.15 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 9.14 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.83 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.37 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и IBTS.L
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -7.24% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -1.07% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | -1.44% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.51% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.16% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.37% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и IBTS.L
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.38% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.30% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.09% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.03% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.07% | -0.19% |
Сравнение комиссий PRFD и IBTS.L
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и IBTS.L
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности IBTS.L в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4.00% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and IBTS.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IBTS.L is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор