PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRERX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRERX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRERX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRERX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		3.16%0.69%4.93%12.74%-25.59%38.94%-3.75%30.47%-4.77%8.49%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.16% против 2.44% соответственно.

PRERX

1 день
1.43%
1 месяц
-5.79%
С начала года
3.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
0.27%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
5.16%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с VEAPRERX с FIKLXPRERX с POSIXPRERX с CREMX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий PRERX и VGRNX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

PRERX
Principal Real Estate Securities Fund
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRERX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRERXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.20

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.62

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.96

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

4.29

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRERXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.20

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRERX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и VGRNX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		2.11%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PRERX и VGRNX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRERXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.77%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.35%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-35.59%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-38.77%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-12.65%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-10.74%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.23%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и VGRNX

Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRERXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.62%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.54%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

12.33%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

13.80%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.69%

+4.99%