PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRERX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRERX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PRERX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRERX и QREARX

2026 (YTD)2025
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		3.16%0.58%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

PRERX

1 день
1.43%
1 месяц
-5.79%
С начала года
3.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
0.27%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
5.16%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с VEAPRERX с FIKLXPRERX с POSIXPRERX с CREMX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий PRERX и QREARX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

PRERX
Principal Real Estate Securities Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

PRERX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRERXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

4.69

-4.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

7.22

-7.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.65

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

9.74

-9.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

40.50

-40.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRERXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

4.69

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.12

-1.77

Корреляция

Корреляция между PRERX и QREARX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и QREARX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		2.11%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRERX и QREARX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRERXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-1.45%

-68.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-0.37%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-0.28%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-0.05%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.09%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и QREARX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRERXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.30%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

0.53%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

0.77%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

1.76%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

1.76%

+17.92%