PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSF с ISP.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDSF с ISP.MI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRDSF (Prada S.p.A) and ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) are both stocks. PRDSF operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ISP.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PRDSF returned 4.96%/yr vs 19.63%/yr for ISP.MI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDSF и ISP.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prada S.p.A (PRDSF) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRDSF торгуется в USD, в то время как ISP.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRDSF показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у ISP.MI с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции PRDSF уступали акциям ISP.MI по среднегодовой доходности: 4.96% против 19.63% соответственно.

PRDSF

1 день
0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.84%
1 год
-25.10%
3 года*
-10.37%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
4.96%

ISP.MI

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
4.55%
1 год
24.80%
3 года*
51.57%
5 лет*
27.36%
10 лет*
19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSF и ISP.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSF
Prada S.p.A		-16.28%-27.24%49.21%1.11%-5.79%-13.67%97.14%10.81%-1.82%-9.37%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		-1.77%85.33%50.11%44.04%-6.98%19.27%3.80%30.34%-28.42%39.17%

Correlation

The correlation between PRDSF and ISP.MI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prada S.p.A

Intesa Sanpaolo SpA

Часто сравнивают с PRDSF:
PRDSF с JLGMXPRDSF с LVMUYPRDSF с MC.PAPRDSF с ELPRDSF с ADMPRDSF с BCUCYPRDSF с PST.MI
Часто сравнивают с ISP.MI:
ISP.MI с UCG.MIISP.MI с BAMI.MIISP.MI с PST.MIISP.MI с BNKE.LISP.MI с G.MIISP.MI с MBUUISP.MI с CABK.MC

Доходность на риск

PRDSF vs. ISP.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSF
Ранг доходности на риск PRDSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ISP.MI
Ранг доходности на риск ISP.MI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP.MI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP.MI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP.MI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP.MI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSF c ISP.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSFISP.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.05

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.54

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.32

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

4.14

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSF vs. ISP.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ISP.MI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSF и ISP.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSFISP.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.05

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.90

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.14

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PRDSF и ISP.MI

Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что меньше максимальной просадки ISP.MI в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и ISP.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSFISP.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.14%

-82.49%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-20.57%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.86%

-21.31%

-26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-49.79%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.37%

-57.13%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.72%

-5.55%

-43.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-38.13%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

6.55%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSF и ISP.MI

Prada S.p.A (PRDSF) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) имеют волатильность 7.12% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSFISP.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.26%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

20.02%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.57%

25.74%

+31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.22%

30.07%

+25.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

32.83%

+20.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSF и ISP.MI

Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ISP.MI в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		6.61%6.03%8.34%8.86%7.35%9.12%10.04%8.39%10.46%6.43%5.77%2.27%
PRDSF
Prada S.p.A		0.52%3.27%1.81%2.19%1.49%0.73%0.00%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDSF и ISP.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada S.p.A и Intesa Sanpaolo SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PRDSF значения в USD, ISP.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PRDSF and ISP.MI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSF и ISP.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор