PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCS с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRCS и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCS показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.


PRCS

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
1.81%
1 год
11.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLC

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.12%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCS и GXLC


2026 (YTD)2025
PRCS
Parnassus Core Select ETF
2.42%3.16%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
8.31%3.22%

Correlation

The correlation between PRCS and GXLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parnassus Core Select ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

PRCS vs. GXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCS
Ранг доходности на риск PRCS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCS: 2727
Ранг коэф-та Мартина

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCS c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRCSGXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

PRCS vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCS и GXLC

Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRCSGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-9.08%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.05%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.54%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCS и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRCSGXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.85%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.85%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

13.85%

+3.10%

Сравнение комиссий PRCS и GXLC

PRCS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCS и GXLC

Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GXLC в 0.65%


ПозицияTTM2025
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.65%0.30%
PRCS
Parnassus Core Select ETF
0.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы


PRCS and GXLC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.58% for PRCS.

GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.13% for PRCS.

They also come from different issuers: Parnassus and Global X. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCS и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор