Сравнение PRCS с BUFH
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PRCS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
PRCS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.88% | 7.26% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PRCS and BUFH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
PRCS
BUFH
Сравнение PRCS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.91 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок PRCS и BUFH
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -1.53% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.05% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -0.18% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 2.37% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 2.37% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 2.37% | +14.49% |
Сравнение комиссий PRCS и BUFH
PRCS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и BUFH
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and BUFH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRCS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRCS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PRCS has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BUFH.
PRCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Parnassus and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор