PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и XILSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%5.30%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
5.18%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 5.18%.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.18%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.12%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Сравнение комиссий PRCPX и XILSX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.


Доходность на риск

PRCPX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

8.38

-4.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

71.70

-66.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

31.20

-29.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

120.30

-115.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

749.82

-728.75

PRCPX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

8.38

-4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

3.19

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.58

-0.70

Корреляция

Корреляция между PRCPX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и XILSX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности XILSX в 9.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
9.04%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и XILSX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и XILSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-14.53%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-0.21%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-6.27%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.00%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.03%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и XILSX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.73%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.18%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.04%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

3.75%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

3.95%

+1.50%