PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и CWFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
-0.40%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.00% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

CWFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.08%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Сравнение комиссий PRCPX и CWFIX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.


Доходность на риск

PRCPX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

2.99

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

4.25

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.80

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

3.72

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

17.45

+3.62

PRCPX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWFIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.99

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

1.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.08

-0.20

Корреляция

Корреляция между PRCPX и CWFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и CWFIX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности CWFIX в 5.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
5.22%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и CWFIX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и CWFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-12.41%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-1.37%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-6.36%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-12.41%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.03%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.87%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.29%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и CWFIX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.70%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.03%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.71%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

2.75%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

3.09%

+2.36%