Сравнение PRCPX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.00% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и CWFIX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
PRCPX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
PRCPX
CWFIX
Сравнение PRCPX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 2.99 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 4.25 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.80 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.72 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 17.45 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.99 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и CWFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и CWFIX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности CWFIX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и CWFIX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -12.41% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -1.37% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -6.36% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -12.41% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.03% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.87% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.29% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и CWFIX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.70% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.03% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.71% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 2.75% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 3.09% | +2.36% |