Сравнение PRCPX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.32% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и CPMPX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
PRCPX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
PRCPX
CPMPX
Сравнение PRCPX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.43 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 5.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.91 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.84 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 19.28 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.70 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и CPMPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и CPMPX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и CPMPX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -8.87% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -1.31% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -8.13% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -8.13% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.83% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.87% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.33% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и CPMPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.78% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.38% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.90% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 3.83% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 3.13% | +2.32% |