Сравнение PRCPX с BJBHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и BJBHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и BJBHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
BJBHX abrdn Global High Income Fund | -0.45% | 6.99% | 7.69% | 12.32% | -12.63% | 2.98% | 5.32% | 14.32% | -5.59% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BJBHX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции BJBHX по среднегодовой доходности: 6.88% против 4.57% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
BJBHX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и BJBHX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BJBHX в 1.03%.
Доходность на риск
PRCPX vs. BJBHX — Ранг доходности на риск
PRCPX
BJBHX
Сравнение PRCPX c BJBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | BJBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.58 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 2.08 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.35 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.60 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 6.12 | +16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | BJBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.58 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.64 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.90 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.33 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и BJBHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и BJBHX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности BJBHX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
BJBHX abrdn Global High Income Fund | 6.38% | 6.36% | 6.08% | 5.02% | 7.45% | 4.60% | 4.35% | 5.37% | 5.62% | 3.69% | 4.97% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и BJBHX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки BJBHX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и BJBHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | BJBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -28.45% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -3.52% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -17.77% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -22.82% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.96% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.28% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и BJBHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у abrdn Global High Income Fund (BJBHX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | BJBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.45% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.10% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.67% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.33% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.07% | +0.38% |