Сравнение PRCOX с SCETX
PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) are both mutual funds - PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PRCOX returned 15.99%/yr vs 8.38%/yr for SCETX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PRCOX charges 0.42%/yr vs 1.15%/yr for SCETX.
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и SCETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCOX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SCETX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции SCETX по среднегодовой доходности: 15.99% против 8.38% соответственно.
PRCOX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.99%
SCETX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам PRCOX и SCETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 8.95% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 19.22% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
Correlation
The correlation between PRCOX and SCETX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.80 |
The correlation between PRCOX and SCETX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCOX vs. SCETX — Ранг доходности на риск
PRCOX
SCETX
Сравнение PRCOX c SCETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCOX | SCETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.60 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 8.97 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и SCETX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке SCETX в -55.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и SCETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCOX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -55.69% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.82% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -31.66% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -31.66% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -48.64% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -9.62% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.41% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и SCETX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 4.69%, в то время как у Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCOX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.31% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.13% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 18.20% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 22.00% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.37% | -3.98% |
Сравнение комиссий PRCOX и SCETX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SCETX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и SCETX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCETX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.08% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.91% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Часто задаваемые вопросы
PRCOX and SCETX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCETX has higher volatility (5.31%) compared to PRCOX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs SCETX's -55.69%.
PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCOX и SCETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор