PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCNX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCNX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

PRCNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 авг. 2014 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCNX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCNX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		-1.58%27.91%1.64%16.90%-10.61%5.19%4.39%24.53%-10.69%19.41%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRCNX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.08% соответственно.

PRCNX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.11%
1 год
16.30%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.45%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с PRCNX:
PRCNX с FDFIXPRCNX с VEUPRCNX с TROSXPRCNX с IVFIXPRCNX с PRSCXPRCNX с PRWAXPRCNX с ANDIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий PRCNX и TIVFX

PRCNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

PRCNX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCNX
Ранг доходности на риск PRCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCNX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCNXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.12

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.55

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.44

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

17.93

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCNX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCNX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCNX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCNXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.12

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между PRCNX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCNX и TIVFX

Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		14.31%14.08%4.36%3.16%3.50%14.31%2.64%5.28%4.00%3.57%1.63%2.45%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PRCNX и TIVFX

Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCNXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-54.21%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-13.21%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-36.31%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-41.51%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-10.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-13.45%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.27%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCNX и TIVFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) составляет 7.26%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCNXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.93%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

14.06%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

19.68%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.21%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.40%

-2.19%