PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCIX с QDVBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCIX с QDVBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRCIX returned 0.25%/yr vs 0.08%/yr for QDVBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRCIX charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.

Доходность

Сравнение доходности PRCIX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.75%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.62%

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.80%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCIX и QDVBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		0.13%8.74%2.50%5.31%-14.87%-0.54%5.77%0.03%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.00%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%

Correlation

The correlation between PRCIX and QDVBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between PRCIX and QDVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Income Fund

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с PDBAXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с FDFIXPRCIX с LQD
Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с UMMGXQDVBX с FMBPXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAX

Доходность на риск

PRCIX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCIX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCIXQDVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.29

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.96

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.65

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.12

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCIX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа QDVBX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCIX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCIXQDVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.14

+0.64

Просадки

Сравнение просадок PRCIX и QDVBX

Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и QDVBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCIXQDVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-19.86%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.00%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-5.37%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-19.86%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.09%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.68%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCIX и QDVBX

T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCIXQDVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.27%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.58%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.86%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.61%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

6.23%

-1.28%

Сравнение комиссий PRCIX и QDVBX

PRCIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCIX и QDVBX

Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности QDVBX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		5.95%5.94%5.65%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCIX and QDVBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCIX has higher volatility (1.48%) compared to QDVBX (1.27%). In terms of maximum drawdown, PRCIX dropped -22.34% vs QDVBX's -19.86%.

PRCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCIX и QDVBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор