Сравнение PRCIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.30% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PRCIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.80% против 0.53% соответственно.
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
DUTMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и DUTMX
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
PRCIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
PRCIX
DUTMX
Сравнение PRCIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.71 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.03 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.08 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 2.78 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.71 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и DUTMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и DUTMX
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности DUTMX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и DUTMX
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -30.53% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -5.08% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -30.53% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.65% | -30.53% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -15.30% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.85% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.98% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и DUTMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) составляет 1.67%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.04% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.64% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 6.60% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 8.86% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 7.06% | -2.13% |