Сравнение PRCHX с USD=X
PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) is Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, PRCHX returned 12.13% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PRCHX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRCHX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PRCHX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 2.61% | 13.68% | 8.92% | 3.12% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCHX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PRCHX
USD=X
Сравнение PRCHX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCHX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCHX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PRCHX и USD=X
Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCHX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | 0.00% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.00% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCHX и USD=X
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCHX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.00% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 0.00% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.00% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 0.00% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 0.00% | +6.55% |
Часто задаваемые вопросы
PRCHX has higher volatility (1.95%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRCHX dropped -6.10% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PRCHX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор