Сравнение PRBMX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBMX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBMX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | -1.22% | 20.74% | 14.85% | 20.06% | -16.80% | 18.66% | 12.63% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
PRBMX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBMX и PADLX
PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRBMX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PRBMX
PADLX
Сравнение PRBMX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBMX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.46 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.23 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.78 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRBMX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBMX и PADLX
Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | 3.43% | 3.01% | 3.56% | 1.53% | 1.60% | 10.13% | 0.88% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PRBMX и PADLX
Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -18.87% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -4.65% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -18.87% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.93% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.95% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.06% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBMX и PADLX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.05% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 3.27% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 5.82% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 6.63% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 7.56% | +9.72% |