Сравнение PRAY с EBI
PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRAY is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, PRAY returned 21.24% vs 34.11% for EBI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAY показывает доходность 14.84%, а EBI немного выше – 14.86%.
PRAY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAY и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 14.84% | 8.10% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 15.82% |
Correlation
The correlation between PRAY and EBI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between PRAY and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAY vs. EBI — Ранг доходности на риск
PRAY
EBI
Сравнение PRAY c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAY | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.83 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 19.92 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAY | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.83 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.42 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PRAY и EBI
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAY | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -17.05% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -7.09% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.24% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -2.06% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.72% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и EBI
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAY | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.85% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 8.80% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 12.13% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.93% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.93% | -1.93% |
Сравнение комиссий PRAY и EBI
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и EBI
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.60% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRAY and EBI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAY has higher volatility (3.96%) compared to EBI (2.85%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 21.24% for PRAY. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.60% for PRAY.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Longview. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAY и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор