PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRASX с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRASX с TRCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) and TRCLX (T. Rowe Price China Evolution Equity Fund) are both mutual funds - PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRCLX is a China Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRASX returned 3.74%/yr vs 2.81%/yr for TRCLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRASX charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for TRCLX.

Доходность

Сравнение доходности PRASX и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у TRCLX с доходностью 28.13%.

PRASX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
16.26%
С начала года
22.22%
1 год
37.78%
3 года*
16.47%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.71%

TRCLX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
20.79%
С начала года
28.13%
1 год
53.09%
3 года*
19.80%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRASX и TRCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		22.22%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%5.67%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		28.13%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%

Correlation

The correlation between PRASX and TRCLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г.

0.78

The correlation between PRASX and TRCLX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с MGSEXPRASX с VPL
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с FIQFXTRCLX с FHKIXTRCLX с FLKRTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILX

Доходность на риск

PRASX vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRASXTRCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.44

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.01

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.20

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

15.76

-6.70

PRASX vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TRCLX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRASX и TRCLX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и TRCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRASXTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-50.67%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.64%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-25.49%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.39%

-48.21%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-9.80%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-22.41%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.36%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и TRCLX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) имеют волатильность 11.74% и 11.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRASXTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

11.30%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

18.43%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

21.80%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

23.74%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

23.73%

-4.94%

Сравнение комиссий PRASX и TRCLX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TRCLX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и TRCLX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TRCLX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.51%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.28%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRASX and TRCLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRASX has higher volatility (11.74%) compared to TRCLX (11.30%). In terms of maximum drawdown, PRASX dropped -70.53% vs TRCLX's -50.67%.

TRCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRASX и TRCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор