PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с XUTD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAS.DE с XUTD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAS.DE returned 0.76%/yr vs 0.60%/yr for XUTD.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PRAS.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и XUTD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у XUTD.DE с доходностью 3.91%.

PRAS.DE

1 день
0.17%
1 месяц
3.37%
С начала года
4.15%
6 месяцев
4.63%
1 год
5.98%
3 года*
1.74%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

XUTD.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.89%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.60%
10 лет*
0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и XUTD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		4.15%-5.50%6.49%0.41%-6.73%6.04%-13.19%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.91%-5.36%6.37%0.41%-7.34%5.70%-3.37%

Correlation

The correlation between PRAS.DE and XUTD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between PRAS.DE and XUTD.DE shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

PRAS.DE vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAS.DEXUTD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.05

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.57

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.50

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

3.88

+0.22

PRAS.DE vs. XUTD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTD.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и XUTD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и XUTD.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.76%, примерно равная максимальной просадке XUTD.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и XUTD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAS.DEXUTD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.76%

-18.01%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.92%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-11.06%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.85%

-13.06%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-10.96%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-9.37%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и XUTD.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAS.DEXUTD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.47%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.94%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

5.60%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

8.15%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

7.96%

+0.86%

Сравнение комиссий PRAS.DE и XUTD.DE

PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUTD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и XUTD.DE

PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.37%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.50%1.97%

Часто задаваемые вопросы

PRAS.DE and XUTD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.DE.

PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAS.DE and 0.06% for XUTD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и XUTD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор