Сравнение PRAS.DE с CEMF.DE
PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PRAS.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAS.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.
PRAS.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAS.DE и CEMF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.07% | 0.80% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
Correlation
The correlation between PRAS.DE and CEMF.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAS.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск
PRAS.DE
CEMF.DE
Сравнение PRAS.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAS.DE | CEMF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAS.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PRAS.DE и CEMF.DE
Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и CEMF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAS.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -4.45% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -2.97% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -1.20% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAS.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAS.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.62% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 4.62% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 4.62% | +3.42% |
Сравнение комиссий PRAS.DE и CEMF.DE
PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAS.DE и CEMF.DE
Ни PRAS.DE, ни CEMF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAS.DE and CEMF.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.
PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAS.DE and 0.10% for CEMF.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и CEMF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор