Сравнение CEMF.DE с XUTD.DE
CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index while XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CEMF.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMF.DE и XUTD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMF.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у XUTD.DE с доходностью 1.08%.
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUTD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение доходности по годам CEMF.DE и XUTD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.08% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CEMF.DE and XUTD.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMF.DE vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск
CEMF.DE
XUTD.DE
Сравнение CEMF.DE c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMF.DE | XUTD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CEMF.DE и XUTD.DE
Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки XUTD.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и XUTD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMF.DE | XUTD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -18.01% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -13.39% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -9.35% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMF.DE и XUTD.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMF.DE | XUTD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 5.56% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 8.15% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.94% | -3.32% |
Сравнение комиссий CEMF.DE и XUTD.DE
CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XUTD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMF.DE и XUTD.DE
CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.47% | 3.43% | 3.53% | 2.45% | 1.97% | 3.26% | 1.18% | 1.46% | 1.26% | 1.51% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CEMF.DE and XUTD.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.
CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for CEMF.DE and 0.06% for XUTD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMF.DE и XUTD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор