PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAP.DE с VUCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAP.DE с VUCP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAP.DE returned 0.59%/yr vs 0.91%/yr for VUCP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRAP.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAP.DE и VUCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAP.DE показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VUCP.DE с доходностью 3.05%.

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

VUCP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
1.54%
С начала года
3.05%
1 год
5.85%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAP.DE и VUCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.69%4.70%-10.24%6.82%-11.43%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.05%-4.23%8.62%4.43%-9.57%7.07%-2.60%

Correlation

The correlation between PRAP.DE and VUCP.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.91

The correlation between PRAP.DE and VUCP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с OM3F.DEPRAP.DE с XDGE.DE
Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

PRAP.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAP.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAP.DEVUCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.04

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.53

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

4.68

-0.79

PRAP.DE vs. VUCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAP.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCP.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAP.DE и VUCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAP.DE и VUCP.DE

Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки VUCP.DE в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и VUCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAP.DEVUCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-14.52%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.35%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-10.95%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-12.70%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-3.78%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-4.91%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAP.DE и VUCP.DE

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеют волатильность 1.49% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAP.DEVUCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.54%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.80%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

5.78%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.00%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

8.43%

+1.12%

Сравнение комиссий PRAP.DE и VUCP.DE

PRAP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUCP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAP.DE и VUCP.DE

PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.00%5.40%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

PRAP.DE and VUCP.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUCP.DE.

PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for PRAP.DE and 0.09% for VUCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAP.DE и VUCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор