PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с UB32.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с UB32.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and UB32.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 23.23%/yr vs 24.22%/yr for UB32.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for UB32.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и UB32.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как UB32.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB32.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у UB32.L с доходностью 25.85%.

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

UB32.L

1 день
-1.47%
1 месяц
5.28%
С начала года
25.85%
6 месяцев
29.65%
1 год
52.66%
3 года*
24.22%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и UB32.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		25.85%35.49%6.86%9.08%-20.03%2.37%

Correlation

The correlation between PRAM.L and UB32.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.66

Over the past year, PRAM.L and UB32.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PRAM.L и UB32.L

Секторы
PRAM.L
UB32.L

Технологии

40.7%
37.1%

Финансовые услуги

17.6%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Промышленность

8.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Сырьевые материалы

5.8%
6.5%

Энергетика

3.6%
4.1%

Здравоохранение

2.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

PRAM.L
40.7%
UB32.L
37.1%

Финансовые услуги

PRAM.L
17.6%
UB32.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

PRAM.L
9.1%
UB32.L
9.5%

Промышленность

PRAM.L
8.3%
UB32.L
7.3%

Коммуникационные услуги

PRAM.L
6.1%
UB32.L
7.0%

Сырьевые материалы

PRAM.L
5.8%
UB32.L
6.5%

Энергетика

PRAM.L
3.6%
UB32.L
4.1%

Здравоохранение

PRAM.L
2.8%
UB32.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

PRAM.L
2.8%
UB32.L
3.0%

Коммунальные услуги

PRAM.L
2.1%
UB32.L
2.1%

Недвижимость

PRAM.L
1.1%
UB32.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с UB32.L:
UB32.L с AVEMUB32.L с UC99.LUB32.L с EUFM.LUB32.L с UC63.LUB32.L с UC44.LUB32.L с 5ESG.LUB32.L с FEM.L

Доходность на риск

PRAM.L vs. UB32.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UB32.L
Ранг доходности на риск UB32.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB32.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB32.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB32.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB32.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c UB32.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.LUB32.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.82

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.70

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.18

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

15.53

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. UB32.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB32.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и UB32.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.LUB32.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.40

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и UB32.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки UB32.L в -40.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и UB32.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.LUB32.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-40.30%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.85%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-16.35%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.74%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-15.16%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и UB32.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) имеют волатильность 8.38% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.LUB32.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.17%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

16.12%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

19.05%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.05%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.98%

+1.41%

Сравнение комиссий PRAM.L и UB32.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UB32.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и UB32.L

PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.70%2.25%2.16%2.64%2.74%1.71%1.75%2.29%1.98%1.65%2.36%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRAM.L and UB32.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for UB32.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.23% for UB32.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и UB32.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор