PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с XCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с XCHA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XCHA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 10.33%/yr vs 3.97%/yr for XCHA.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и XCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAJ.DE показывает доходность 18.28%, а XCHA.DE немного ниже – 17.62%.

PRAJ.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.63%
1 год
36.23%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

XCHA.DE

1 день
1.81%
1 месяц
4.79%
С начала года
17.62%
6 месяцев
19.04%
1 год
44.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
3.97%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и XCHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		18.28%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		17.62%14.66%24.36%-14.24%-19.19%13.31%28.11%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and XCHA.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPY

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAJ.DEXCHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.71

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.61

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

7.46

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

19.02

-7.05

PRAJ.DE vs. XCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.DE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и XCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и XCHA.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и XCHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DEXCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-52.27%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-5.94%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-26.34%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-37.05%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.55%

-0.66%

-97.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.79%

-24.44%

-74.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.33%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и XCHA.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 5.43%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DEXCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.20%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

11.58%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.44%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

21.32%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

22.20%

+20.65%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и XCHA.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и XCHA.DE

Ни PRAJ.DE, ни XCHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAJ.DE and XCHA.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

PRAJ.DE is categorized as Japan Equities, while XCHA.DE is China Equities. PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.50% for XCHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и XCHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор