Сравнение PRAIX с EIRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и EIRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и EIRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 0.45% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.76% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
EIRRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и EIRRX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.
Доходность на риск
PRAIX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск
PRAIX
EIRRX
Сравнение PRAIX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | EIRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.71 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.44 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.91 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 12.86 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.71 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.35 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.37 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.10 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и EIRRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и EIRRX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности EIRRX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 4.11% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и EIRRX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и EIRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -10.27% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -1.18% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -6.22% | -37.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -10.27% | -33.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -0.44% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.01% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.27% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и EIRRX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.69% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 1.13% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 1.96% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 2.85% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 2.76% | +12.20% |