PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAIX с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAIX с EARRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX).

PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. EARRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAIX и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		-1.98%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.84%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		0.38%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у EARRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям EARRX по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.61% соответственно.

PRAIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-2.79%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
0.87%

EARRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.08%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Real Return Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с RPBAXPRAIX с PIMIXPRAIX с RRPAXPRAIX с FSTZXPRAIX с PONAXPRAIX с SEIAXPRAIX с SWRSX
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с FFNYXEARRX с TIILX

Сравнение комиссий PRAIX и EARRX

PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EARRX в 0.85%.

EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund

Доходность на риск

PRAIX vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAIXEARRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.66

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.37

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.61

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

11.45

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAIX vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа EARRX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAIXEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.66

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.37

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

1.33

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.05

-0.68

Корреляция

Корреляция между PRAIX и EARRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и EARRX

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности EARRX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		4.64%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.87%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и EARRX

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и EARRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAIXEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-10.27%

-33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-1.18%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-6.39%

-37.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-10.27%

-33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-0.41%

-35.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-1.09%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.27%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и EARRX

PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAIXEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.59%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

1.06%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

1.87%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

2.78%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

2.71%

+12.25%