Сравнение PRAG.DE с XG7S.DE
PRAG.DE (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF) and XG7S.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) are both Global Bonds funds - PRAG.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond while XG7S.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAG.DE returned -2.34%/yr vs -2.42%/yr for XG7S.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRAG.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XG7S.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAG.DE и XG7S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XG7S.DE с доходностью 0.23%.
PRAG.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- —
XG7S.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам PRAG.DE и XG7S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.07% | -4.82% | 2.27% | 1.13% | -13.23% | 0.83% | -0.63% |
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.23% | -4.70% | 2.17% | 1.03% | -13.47% | 0.52% | -0.64% |
Correlation
The correlation between PRAG.DE and XG7S.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between PRAG.DE and XG7S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAG.DE vs. XG7S.DE — Ранг доходности на риск
PRAG.DE
XG7S.DE
Сравнение PRAG.DE c XG7S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAG.DE | XG7S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.47 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.91 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAG.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.16 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PRAG.DE и XG7S.DE
Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что больше максимальной просадки XG7S.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и XG7S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAG.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | -21.08% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.81% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -7.74% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -18.20% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -19.11% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -8.76% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.45% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAG.DE и XG7S.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAG.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.23% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.97% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.98% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.39% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 5.85% | +2.02% |
Сравнение комиссий PRAG.DE и XG7S.DE
PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XG7S.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAG.DE и XG7S.DE
Ни PRAG.DE, ни XG7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAG.DE and XG7S.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.DE.
PRAG.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond, while XG7S.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAG.DE and 0.20% for XG7S.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAG.DE и XG7S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор