PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с SXRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE.DE с SXRW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while SXRW.DE tracks the FTSE 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 11.57%/yr for SXRW.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SXRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и SXRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SXRW.DE с доходностью 6.50%.

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SXRW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.50%
6 месяцев
9.61%
1 год
18.23%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и SXRW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.50%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.94%

Correlation

The correlation between PRAE.DE and SXRW.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.75

The correlation between PRAE.DE and SXRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с SGLN.L

Доходность на риск

PRAE.DE vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DESXRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.14

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

8.40

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. SXRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRW.DE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и SXRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DESXRW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и SXRW.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки SXRW.DE в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и SXRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAE.DESXRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-40.31%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.91%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-16.86%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-16.86%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.75%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.05%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.17%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и SXRW.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAE.DESXRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.45%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.16%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.13%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.13%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.93%

+0.29%

Сравнение комиссий PRAE.DE и SXRW.DE

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и SXRW.DE

Ни PRAE.DE, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAE.DE and SXRW.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SXRW.DE.

PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while SXRW.DE tracks FTSE 100. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.07% for SXRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и SXRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор