Сравнение PRAE.DE с EL4G.DE
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 9.08%/yr for EL4G.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EL4G.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и EL4G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAE.DE показывает доходность 7.71%, а EL4G.DE немного выше – 7.82%.
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и EL4G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | -16.57% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and EL4G.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between PRAE.DE and EL4G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. EL4G.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
EL4G.DE
Сравнение PRAE.DE c EL4G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | EL4G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.67 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 8.37 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | EL4G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и EL4G.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки EL4G.DE в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и EL4G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | EL4G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -55.57% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -7.86% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -12.71% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -24.15% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.41% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.93% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.51% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и EL4G.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | EL4G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.32% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.37% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 11.55% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.54% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.09% | +0.13% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и EL4G.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EL4G.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и EL4G.DE
PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE.DE and EL4G.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.
PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.30% for EL4G.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и EL4G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор