PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с DX2G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE.DE с DX2G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while DX2G.DE tracks the CAC 40®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 7.91%/yr for DX2G.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for DX2G.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и DX2G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у DX2G.DE с доходностью 3.56%.

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и DX2G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.97%

Correlation

The correlation between PRAE.DE and DX2G.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between PRAE.DE and DX2G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE

Доходность на риск

PRAE.DE vs. DX2G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c DX2G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DEDX2G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.62

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.99

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.82

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

2.51

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. DX2G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DX2G.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и DX2G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DEDX2G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.62

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и DX2G.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки DX2G.DE в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и DX2G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAE.DEDX2G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-38.70%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.92%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-16.22%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-20.89%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.30%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.46%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.56%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и DX2G.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 4.39%, в то время как у Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAE.DEDX2G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.71%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.25%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.42%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.76%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.95%

-0.73%

Сравнение комиссий PRAE.DE и DX2G.DE

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DX2G.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и DX2G.DE

PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAE.DE and DX2G.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while DX2G.DE tracks CAC 40®. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.20% for DX2G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и DX2G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор