Сравнение PRAC.DE с IBCS.DE
PRAC.DE (Invesco Preferred Shares UCITS ETF A) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - PRAC.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.DE returned 0.13%/yr vs -0.10%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRAC.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.DE и IBCS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 1.40%.
PRAC.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
IBCS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам PRAC.DE и IBCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 1.29% | 3.07% | 4.27% | 7.52% | -13.93% | -1.03% | 2.20% |
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 1.40% | 2.83% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 2.25% |
Correlation
The correlation between PRAC.DE and IBCS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between PRAC.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск
PRAC.DE
IBCS.DE
Сравнение PRAC.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.DE | IBCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.92 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.DE и IBCS.DE
Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и IBCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -17.87% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.78% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.70% | -2.78% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -17.87% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.06% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -2.98% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.82% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.DE и IBCS.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеют волатильность 0.82% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.94% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.38% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.74% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.47% | +0.32% |
Сравнение комиссий PRAC.DE и IBCS.DE
PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBCS.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.DE и IBCS.DE
PRAC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAC.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.DE.
PRAC.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.DE and 0.20% for IBCS.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.DE и IBCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор