PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAC.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRAC.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAC.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 1.40%.


PRAC.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.57%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.13%
10 лет*

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAC.DE и IBCS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A
1.29%3.07%4.27%7.52%-13.93%-1.03%2.20%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
1.40%2.83%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.25%

Correlation

The correlation between PRAC.DE and IBCS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between PRAC.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

PRAC.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAC.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRAC.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

2.92

+0.31

PRAC.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAC.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCS.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAC.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAC.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и IBCS.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRAC.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-17.87%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.78%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.70%

-2.78%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.87%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.06%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.98%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.82%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAC.DE и IBCS.DE

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеют волатильность 0.82% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRAC.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.94%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.38%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.74%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

4.47%

+0.32%

Сравнение комиссий PRAC.DE и IBCS.DE

PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBCS.DE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAC.DE и IBCS.DE

PRAC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PRAC.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.DE.

PRAC.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.DE and 0.20% for IBCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAC.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор