Сравнение PRAB с XLK
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PRAB is a Multisector Bonds fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. PRAB is actively managed, while XLK is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам PRAB и XLK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.33% |
Correlation
The correlation between PRAB and XLK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. XLK — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение PRAB c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и XLK
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -82.05% | +81.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -10.33% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -34.84% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 24.54% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 25.58% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 24.80% | -23.68% |
Сравнение комиссий PRAB и XLK
PRAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и XLK
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and XLK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
PRAB has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.45% for XLK.
PRAB is categorized as Multisector Bonds, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор